Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Erik Hjalmarsson

Professor

Erik Hjalmarsson
Professor
Akademisk grad: Docent,
erik.hjalmarsson@economics.gu.se
031-786 1346

Rumsnummer: D-512
Postadress: Box 640, 40530 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1 , 41124 Göteborg


Institutionen för nationalekonomi med statistik (Mer information)
Box 640
405 30 Göteborg
www.economics.handels.gu.se
nek@handels.gu.se
Besöksadress: Vasagatan 1 , 411 24 Göteborg

Om Erik Hjalmarsson

Professor Hjalmarssons forskningsintressen är inom empirisk finans och finansiell ekonometri. För närvarande studerar han bland annat marknadseffekterna av algoritmisk handel. Innan Hjalmarsson började vid Göteborgs Universitet, var han Professor i Finansiell Ekonomi vid Queen Mary University of London. Han har tidigare också arbetet vid Federal Reserve Board i Washington, DC, och för en Londonbaserad hedgefond. 

Hjalmarssons forskning har publicerats i ledande internationella tidskrifter, såsom Journal of Finance, Journal of Financial Economics, och Journal of Financial and Quantitative Analysis. Han tog sin doktorsexamen vid Yale University.

Forskningsområden

  • Empirical Asset Pricing
  • Empirical Market Microstructure
  • Financial Econometrics

Utvalda publikationer

Rise of the Machines: Algorithmic Trading in the Foreign Exchange Market
Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, Erik, Vega, Clara
Journal of Finance, 69:5, s. 2045-2084, 2014

New Methods for Inference in Long-Horizon Regressions
Hjalmarsson, Erik
Journal of financial and quantitative analysis, 46:3, s. 815-839, 2011

Visar 1 - 10 av 20

2018

Maximal predictability under long-term mean reversion
Erik Hjalmarsson
Journal of Empirical Finance, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2017

Interactions among High-Frequency Traders
Evangelos Benos, James Brugler, Erik Hjalmarsson, Filip Zikes
Journal of Financial and Quantitative Analysis, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Households’ mortgage-rate expectations – more realistic than at first glance?
Erik Hjalmarsson, Pär Österholm
Sveriges Riksbank Economic Review, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

2016

Interactions among High-Frequency Traders
Evangelos Benos, James Brugler, Erik Hjalmarsson, Filip Zikes
Rapport 2016
Rapport

2014

Rise of the Machines: Algorithmic Trading in the Foreign Exchange Market
A. P. Chaboud, B. Chiquoine, Erik Hjalmarsson, Clara Vega
Journal of Finance, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2014
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2012

Some curious power properties of long-horizon tests
Erik Hjalmarsson
Finance Research Letters, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2012
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Characteristic-based mean-variance portfolio choice
Erik Hjalmarsson, Petar Manchev
Journal of Banking & Finance, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2012
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2011

New Methods for Inference in Long-Horizon Regressions
Erik Hjalmarsson
Journal of financial and quantitative analysis, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2011
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Portfolio Diversification Across Characteristics
Erik Hjalmarsson
Journal of Investing, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2011
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2010

Frequency of Observation and the Estimation of Integrated Volatility in Deep and Liquid Markets
Erik Hjalmarsson, Alain Chaboud, Benjamin Chiquoine, Mico Loretan
Journal of Empirical Finance, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2010
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 20

Sidansvarig: Marie Andersson|Sidan uppdaterades: 2016-09-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?