Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Alexander Herbertsson

Universitetslektor

Alexander Herbertsson
Universitetslektor
Akademisk grad: Doktor,
alexander.herbertsson@cff.gu.se
031-786 1394

Rumsnummer: D515
Postadress: Box 640, 40530 Göteborg
Besöksadress: Vasagtan 1, Hus D , 41124 Göteborg


Institutionen för nationalekonomi med statistik (Mer information)
Box 640
405 30 Göteborg
www.economics.handels.gu.se
nek@handels.gu.se

Besöksadress: Vasagatan 1 , 405 30 Göteborg

Om Alexander Herbertsson

Universitetslektor i statistik och kvantitativ finans, CFF-Centrum för finans

- Ph.D. in Economics: Quantitative Finance, 2007
   University of Gothenburg

- Licentiate of Engineering in Industrial Mathematics, 2005
   Chalmers University of Technology

- M.Sc. in Engineering Physics - major in Applied Mathematics, 2001     Chalmers University of Technology

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Tillämpad finansiell matematik
  • Tillämpad sannolikhetsteori och statistik
  • Financial Engineering, Kvantitativ Finans, kreditrisk
  • Motpartsrisk , beroendemodellering i portföljkreditrisk, systemrisker
  • Finansiell riskhantering, prissättning och hedgning av portfölj kreditderivat

Undervisningsområden

  • Kreditrisk modellering
  • Kvantitativ Finans
  • Matematik
  • finansiell risk
  • Tillämpad sannolikhetsteori med statistik

Utvalda publikationer

Parameter Estimation in Credit Models Under Incomplete Information
Herbertsson, Alexander, Frey, Rüdiger
Communications in Statistics - Theory and Methods, 43:7, s. 1409-1436, 2014

Pricing k-th to default swaps under default contagion: The matrix analytic approach
Herbertsson, Alexander, Rootzén, Holger
Journal of Computational Finance, 12:1, s. 49-78, 2008

Modelling default contagion using multivariate phase-type distributions
Herbertsson, Alexander
Review of Derivatives Research, 14:1, s. 1-36, 2011

Dynamic Hedging of Portfolio Credit Risk in a Markov Copula Model
Bielecki, Tomasz R., Cousin, Areski, Crépey, Stéphane, Herbertsson, Alexander
Journal of Optimization Theory and Applications, 161:1, s. 90-102, 2014

Visar 1 - 10 av 22

2016

2014

A Bottom-Up Dynamic Model of Portfolio Credit Risk with Stochastic Intensities and Random Recoveries
Tomasz R. Bielecki, Areski Cousin, Stéphane Crépey, Alexander Herbertsson
Communications in Statistics - Theory and Methods, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2014
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Parameter Estimation in Credit Models Under Incomplete Information
Alexander Herbertsson, Rüdiger Frey
Communications in Statistics - Theory and Methods, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2014
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Dynamic Hedging of Portfolio Credit Risk in a Markov Copula Model
Tomasz R. Bielecki, Areski Cousin, Stéphane Crépey, Alexander Herbertsson
Journal of Optimization Theory and Applications, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2014
Artikel i vetenskaplig tidskrift

A Bottom-Up Dynamic Model of Portfolio Credit Risk. Part I: Markov Copula Perspective
Tomasz R. Bielecki, Areski Cousin, Stéphane Crépey, Alexander Herbertsson
Recent Advances in Financial Engineering 2012, New Jersey London Hong Kong, World Scientific, Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

A Bottom-Up Dynamic Model of Portfolio Credit Risk. Part II: Common-Shock Interpretation, Calibration and Hedging Issues
Tomasz R. Bielecki, Areski Cousin, Stéphane Crépey, Alexander Herbertsson
Recent Advances in Financial Engineering 2012, New Jersey London Hong Kong, World Scientific, Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

2013

In search of a grand unifying theory
T.R. Bielecki, A. Cousin, S. Crépey, Alexander Herbertsson
Creditflux Newsletter, Artikel i övriga tidskrifter 2013
Artikel i övriga tidskrifter

2012

A Markov Copula Model of Portfolio Credit Risk with Stochastic Intensities and Random Recoveries
Tomasz R. Bielecki, Areski Cousin, Stéphane Crépey, Alexander Herbertsson
Göteborg, University of Gothenburg, Rapport 2012
Rapport

2011

Modelling default contagion using multivariate phase-type distributions
Alexander Herbertsson
Review of Derivatives Research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2011
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Pricing basket default swaps in a tractable shot noise model
Alexander Herbertsson, Jiwook Jang, Thorsten Schmidt
Statistics and Probability Letters, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2011
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 22

Sidansvarig: Marie Andersson|Sidan uppdaterades: 2016-09-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?